Финансы

перспективы

Нацбанк может спровоцировать массовое бегство иностранных банков

14679
Нацбанк может спровоцировать массовое бегство иностранных банков

Регулятор разработал новый порядок оценки кредитных рисков, который вынудит акционеров банков увеличить капитал на $4-6 млрд. Эта сумма даже выше, чем ожидается докапитализация по итогам стресс-теста.

Банкиры говорят, что НБУ совершил ошибку, объединив в одном документе стандарты МФСО и Базель 2, и рассчитывают на смягчение позиции регулятора.

Преувеличенные риски

В распоряжении издания оказался проект положения «Об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям». Этот документ на 93 страницах призван заменить постановление НБУ № 23, принятое в 2012 году.

Тогда при главе НБУ Сергее Арбузове проект постановления готовили с банкирами больше года и на его внедрение предоставили еще девять месяцев, чтобы банки успели имплементировать новые модели в свои IT-системы.

Теперь же времени на обсуждение практически нет. Первый зампред НБУ Александр Писарук на встречах с банкирами описал новую модель как гениальную, говорят участники рынка. Планируется быстрое принятие этого постановления и его вступление в силу 1 апреля 2016 года. То есть новые резервы надо будет сформировать уже по итогам II квартала. Это вызвало негативную реакцию ряда банкиров, которые ознакомились с обсуждаемым документом. Они были возмущены тем, что модель не была апробирована ни на одном из банков. После этой критики НБУ в конце прошлой недели решил протестировать модель на одном из игроков — на Райффайзен Банке Аваль, который и так сформировал одни из самых больших в системе резервов.

Многие банкиры боятся открыто критиковать проект НБУ, опасаясь санкций регулятора. Некоторые из них оценили объем потенциального излишнего доформирования резервов в 100-150 млрд грн, что потребует увеличения капитала, который в нынешних реалиях акционеры и так не очень готовы вносить. «Сейчас акционеров заставят довнести $4-6 млрд в страну, в которой никто не уверен и банковская система которой крайне нестабильна, — отметил член правления одного из крупнейших банков. — Уверяю вас, владельцы УкрСиббанка, у которого самые небольшие резервы и большой ипотечный портфель, а также Укрсоцбанка, Правэкс-банка, ПУМБ и Альфа-банка просто решат бросить свои банки здесь, и пусть правительство делает с ними, что хочет!».

«Необходимая докапитализация превышает даже результаты второго стресс-теста на 30-40%! Это абсурд, поскольку стресс-тест, по определению, должен показывать потребность в капитале при наступлении определенных неблагоприятных условий, а согласно проекту, нам нужно значительно больше капитала уже при существующих условиях. К тому же необходимая докапитализация, по стресс-тесту, растянута на три года. А в соответствии с проектом постановления докапитализация нужна немедленно, и это в размерах, значительно превышающих результаты стресс-теста. Повторюсь, это абсурд», — негодует зампред правления другого крупнейшего банка.

Наслоение стандартов

Эксперты говорят, что НБУ действительно пытался создать хорошую методологию, но спутал подходы к оценке ситуации. «Этот проект в целом соответствует общему подходу соглашения Базельского комитета по банковскому надзору в области банковского регулирования. В тоже время практическая интерпретация отдельных норм Базель II в предложенной редакции проекта является, по мнению банковского сообщества, излишне жесткой и зарегулированной. В текущей сложной кризисной ситуации внедрение данных норм, которые значительно жестче общих европейских норм, может оказаться преждевременным», — считает зампред правления ПУМБ Федот Еременко.

«Реструктуризированные кредиты не признаются как инструмент спасения кредитного портфеля, что приводит к необоснованному понижению трети кредитного портфеля системы (а это около 300 млрд грн) до девятого класса и не учитывает практику и статистику ре-дефолтов, — отметил глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек. — Чрезмерно обесцениваются или совсем игнорируются различные виды залогов, кроме „твердых“».

Похоже, НБУ стремился к тому, чтобы возможные ожидаемые убытки соответствовали ожидаемым убыткам по стресс-тесту 2015 года, так что данная формулировка соответствует скорее не действующему стандарту МСФО 39, а МСФО 9, говорит другой собеседник. «Разница в том, что принцип МСФО 39 исходит из понесенных потерь, в то время как МСФО 9 — из ожидаемых потерь. МСФО 9 — это принцип forward looking. Его внедрение переносилось несколько раз — сейчас на 2018 год. Таким образом, кредитный риск всегда будет превышать резервы по МСФО (по крайней мере, до внедрения МСФО 9). Данный подход может привести к неоправданно высокому уровню резерва, дополнительная капитализация будет по всей системе исчисляться десятками миллиардов гривен, что повлечет за собой невозможность кредитования. Они просто набросали все возможное в одну кучу, и считают, что все получится хорошо!», — рассказывает другой банкир.

Осязаемые потери

Такой подход, по оценке банкиров, как минимум приведет к замораживанию кредитования ряда групп заемщиков. «После этого банки вряд ли будут брать товары в обороте, корпоративные права и прочий „мягкий“, а порой реально „рычажный“ залог», — сказал член правления крупнейшего банка. «Нельзя так переносить сюда западные стандарты, ведь если, например, по Базель II земля в залоге учитывается как коммерческая недвижимость с коэффициентом 0,7, то у нас она, как правило, сельхозназначения с коэффициентом не выше 0,3», — пояснил директор департамента риск-менеджмента одного из госбанков.

После принятия постановления банки ожидают проблемы с фискальной отчетностью. «Троекратное дополнительное увеличение резервов повлечет за собой убытки банков. Налоговики увидят, что банковская система перестала наполнять бюджет, решат, что все занялись „схематозом“ и начнут предъявлять претензии. А акционерам нужно показывать прибыль, значит, ставки вырастут практически вдвое, и кредитование экономики просто остановится», — говорит он.

Чтобы избежать негативных сценариев, Независимая ассоциация банков Украины подала в конце прошлой недели в НБУ свои поправки на 180 страницах в проект постановления и надеется, что хотя бы часть из них будет рассмотрена.

Источник: FinClub
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама